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過分的追求高盈虧比和勝率,都是在降低你的利潤!

WikiFX
| 2024-08-18 11:30

摘要:大家都知道,在制定量化投資交易策略的時候,我們是圍繞勝率和盈虧比兩個方面進行考慮的,他們兩個就好比是一對雙胞胎兄弟,相互的影響著一個策略的期望。

大家都知道,在制定量化投資交易策略的時候,我們是圍繞勝率和盈虧比兩個方面進行考慮的,他們兩個就好比是一對雙胞胎兄弟,相互的影響著一個策略的期望。

有的交易者在剛剛進行量化交易的時候,總是用盡全力去想怎麼樣提高自己的勝率和盈虧比,可是大家知道勝率和盈虧比決定著我們的策略好壞,卻不知道它們兩者之間是存在相互制約的關係的。

如果你過分的去追求較高的勝率,你一定會發現你的盈虧比下降了。相反的,勝率下降了,一定是你過分的追求較高的盈虧比。這種情況就是它們兩者之間的約束性。

image.png

一部分剛剛進行量化交易的交易者,不會知道它們兩者之間的關係,但是長時間在市場上交易的人就會了解,一個趨勢追蹤策略的勝率在20%到50%才是正常的狀態,一旦超出此範圍,你就要注意你的策略了,是什麼原因致使這樣的情況出現?

那麼一旦勝率低於20%說明你的期望可能會比1小,導致這種情況是因為你的停損設置的太小了,反反覆複的停損吃掉了你太多的利潤。

相反的勝率高於50%也能說明你的期望可能會比1小,這種情況的發生就是你的停利設置的太小了,兌現利益太早了,反而一些大的利潤本來應該到手的,但是卻丟了;從而影響了期望。

下面,我們來看一張圖:

image.png

在圖中,我們的勝率是橫坐標,盈虧比是縱坐標。

我們觀察一下,整個期望曲線是一條抛物線,這就說明無論你是追求較高的盈虧比還是勝率,最終導致的結果都是把期望曲線的利潤降低,反而在勝率與盈虧到達38%和3:1左右的時候,期望曲線到達最高點。

要注意的是:這裡的38%和3:1並不是通用的,也沒有什麼代表意義,只是舉例證明趨勢追蹤策略的一些內在規律。畢竟不同的交易策略會有不同的體現。你需要記住的是,不管什麼情況,趨勢跟蹤策略的期望曲線都應該是抛物線,而你過分的追求較高的盈虧比和勝率,都是在降低你期望曲線的利潤。

@尾圖.jpg

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